Clase 14 - Delta

Ejercicios a entregar antes del martes a las 8:20.

1.- Una acción está cotizando a $100. Durante cada uno de los dos próximos períodos de 6 meses (total de 1 año dividido en dos períodos de 6 meses), se espera que suba un 10% o que baje un 10%. El tipo de interés libre de riesgo es 8% por año en composición contínua. ¿Cuál es el valor de una call europea con strike de $100 a 1 año?

2.- ¿Cuál es la Delta de la opción en el primer nodo (hoy)?

3.- Bajo los mismo supuestos que en el caso anterior, ¿cuál es el valor de una put europea a 1 año con strike de 100?

4.- Verifica que la call y la put satisfacen la paridad put-call.

5.- ¿Cuánto vale una put americana con las mismas características que en 1.3?

Os dejo aquí la presentación del último día.