Archivo Excel

Aquí os dejo el archivo Excel con el que hemos estado trabajando en clase. He corregido algunos bugs. Para acceder al código de Visual Basic, debéis teclear Alt+F11. El código incluye dos funciones:

- Con CRRBinomial podéis calcular opciones europeas y americanas, call y puts, con árboles binominales. He modificado el código para que si ponéis la volatilidad a cero, podáis imputar directamente el porcentaje de subida (u) y bajada (d). Con esta función también podéis calcular delta, gamma y theta. Para el cálculo de vega habría que recorrer el árbol más de una vez, por lo que lo más eficiente es, directamente, calcular el valor de la prima dos veces para dos volatilidades distintas. La fórmula que aparece en el archivo, es una fórmula matricial con la que podeís ver todos los resultados.
- Con BlackScholes podéis calcular opciones europeas call y puts, con fórmula analítica. Con esta función también podéis calcular delta, gamma, theta y vega. La fórmula que aparece en el archivo, es una fórmula matricial con la que podeís ver todos los resultados.

Recordad lo siguiente:

- Para un stock sin dividendo, b=r.
- Para unstock con dividend yield q, b=r-q.
- Para una opción sobre un futuro, b=0.
- Para una opción sobre una divisa, b=r-rf.